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永豐期貨台指選擇權盤後－台積電大立光力挺 指數在此稍稍止跌
2013/05/24 16:07 鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週五上漲9點收在8222點。價差方面，三大期指與摩台期皆為正價，其中台指期轉為正價差至12.22點，電子期轉為正價差至0.56點，金融期轉為正價差至3.70點，摩台期轉為正價差至0.19點。三大期指開高走低收平盤收下影線表現相當依舊偏弱。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單加碼128口，淨多單升至1212口，特定法人空單增加1708口，淨空單降至5092口。三大法人於現貨市場大幅賣超70.24億元，於期貨市場多單減碼267口，淨多單降至3416口，外資期貨多單加碼266口，淨多單升至2242口，空方在此休息觀望。

期貨走勢方面，前日市場劇烈震盪，亞洲市場中多格局遭受破壞，週五台指期則是小紅開出，盤勢一路在平盤上震盪，但在日本下午盤開盤後再度出現跌由籌碼面來看，法人現貨市場連兩日賣超，期貨多單出現微幅減碼。技術面，週五指數開高走低收平並留一長下影線來觀察，多方在此並未棄守短線在此出現震盪機會加大，但操作上短線僅以反彈視之，在站回前日半根長黑K前偏空操作看法不變，並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，6月份買權下移集中在8400點，賣權則是下移集中在7900點。未平倉量部份，買權OI升至483927口，最大序列8600點，水位升至52993口；而賣權OI降至445847口，最大序列7900點，水位升至51449口。全月份未平倉量put/call ratio由0.923降至0.921(-0.12%)，6月買權平均隱含波動率由10.54降至10.36%(-1.69%)， 賣權平均隱含波動率由13.15降至12.82%(-2.50%)，買賣權同步下降，在短線格局已見轉弱下，操作上建議於8200-8500 點建立買權空頭價差因應。

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